Qualität des Aktienresearch von Finanzanalysten: Eine theoretische und empirische Untersuchung der Gewinnprognosen und Aktienempfehlungen am deutschen Kapitalmarkt

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Springer-Verlag, 26.07.2007 - 543 Seiten
Matthias Stanzel analysiert die Qualität des Aktienresearchs von Finanzanalysten am deutschen Kapitalmarkt. Er identifiziert eine Vielzahl von Einflussfaktoren, die sich in verhaltenswissenschaftliche Aspekte, unternehmens-, analysten-, brokerspezifische und institutionelle Determinanten sowie Interessenkonflikte aufgrund von Principal-Agent-Beziehungen klassifizieren lassen
 

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Inhalt

Grundlagen und Qualität des Aktienresearchs
11
Determinanten der Researchqualität
89
Eigene empirische Untersuchung Determinanten
247
Allgemeine Qualität des Aktienresearchs
285
Einfluss von Interessenkonflikten in der Finanzanalyse
365
Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit und Ausblick
457
Urheberrecht

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Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 534 - Changes by the National Association of Securities Dealers, Inc. and the New York Stock Exchange, Inc.
Seite 525 - An application of the bootstrap method to the analysis of squared standardized market model prediction errors.

Über den Autor (2007)

Dr. Matthias Stanzel promovierte bei Prof. Dr. Wolfgang Bessler am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken der Universität Gießen. Er ist als Berater im Bereich Asset Management Advisory bei Ernst & Young AG in Frankfurt/Main tätig. Ausgezeichnet mit dem 1. Platz beim ACATIS VALUE Preis 2007.

Bibliografische Informationen