Finanzmathematik im Unterricht: Aktien und Optionen: Mathematische und didaktische Grundlagen mit UnterrichtsmaterialienSpringer-Verlag, 22.04.2009 - 268 Seiten Der Ruf nach einer stärkeren Verankerung von Anwendungsbezügen aus der Finanzwelt im Mathematikunterricht ist zu Recht immer lauter geworden. Dieser Forderung kann man nur dann nachhaltig und erfolgreich gerecht werden, wenn man fachwissenschaftliche, fachdidaktische, aber auch unterrichtspraktische Erkenntnisse und Erfahrungen in die Unterrichtsplanung einfließen lässt. DieBerücksichtigung dieses Dreiklangs zeichnet das vorliegende Buch aus. Nach einer ausführlichen und verständlichen Beschreibung der finanzmathematischen und didaktischen Grundlagen in den ersten beiden Teilen des Buches werden im dritten Teil daraus resultierende, mehrfach erprobte und optimierte Unterrichtseinheiten für verschiedene Klassenstufen zur Analyse von Aktienkursen und zur Berechnung von Optionspreisen vorgestellt. Die CD zum Buch enthält umfangreiches Arbeitsmaterial (mit Lösungen) für die unmittelbare Verwendung im Unterricht. |
Inhalt
Didaktik des Stochastikunterrichts | 89 |
Statistik der Aktienmärkte | 111 |
Die zufällige Irrfahrt einer Aktie | 149 |
Optionen mathematisch bewertet 191 | 190 |
Praktische Erprobungen | 231 |
Außerschulische Erprobungen | 243 |
| 263 | |
Häufige Begriffe und Wortgruppen
2-Perioden-Binomialmodell Abbildung Adidas Aktien Aktiencharts Aktiengesellschaft Aktienindex Aktienkorb Aktienkurs Aktienmärkte Aktienrenditen Angesichts der beschriebenen Anwendungen Anzahl Arbeitsblatt Aufgabe Ausübungspreis Begriff Beispiel Berechnung beschriebenen Unterrichtsinhalte ergeben Bestimmung beträgt Bewertung Binomialformel Binomialmodell Black-Scholes-Formel Black-Scholes-Modell Call-Option Computer Darstellung Daten Drift und Volatilität einfachen Rendite Einperiodenmodell entsprechende Entwicklung Erarbeitung Ergänzungsmodule Erwartungswert EUREX finanziellen Allgemeinbildung Finanzmathematik Fischer Black folgenden Lehrziele Gewinn-Verlust-Diagramme gibt gilt Histogramm Inhalte insbesondere Intervall Jahr Kapitel Käufer Kenngrößen Korrelation Korrelationskoeffizient künftiger Aktienkurse Kurs Kursentwicklung Linienchart logarithmische Rendite Mathematikunterricht mathematischen Modells Modellierung Modellierungskreislauf Modellierungsprozess möglich Monat Münchener Rück No-Arbitrage-Prinzip normalverteilte Zufallsgröße Normalverteilung Optionskäufer Optionspreis Optionsverkäufer Parametern Pay-Off Perioden Portfolio Put-Option Random-Walk-Modell Realmodell Rendite einer Aktie Schüler siehe Abschnitt Simulationen Skontroführer Standardabweichung Statistische Analyse steigt Stochastikunterricht stochastischen Denkens Tabelle Thematik Themen unserer Unterricht Unterrichtseinheit Unterrichtsvorschläge Untersuchung Verkäufer verschiedener Aktien Verteilung Volatilität einer Aktie Vorgeschlagene Unterrichtsmaterialien vorgestellt Wahrscheinlichkeit Wert Wertpapieres Wiener-Prozess Woche Wochenrenditen zeigt Zeitpunkt Ziele zufällige Irrfahrt Zufallsgröße Zusammenhang zwei